“江湖夜雨十年灯“–期货日内交易一路走来!

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所属分类:随笔

2008年4月24日开始了我的期货实盘交易,做之前还曾经花了半年多时间了解期货相关的一些知识,从第一天实盘开始就是全职做的,一做就是十年,开始做期货时比较小心,用的是自己做了8年的股票方面打出的短炒交易体系(有关趋势延续方面),移植到期货日内5分钟图上,日内交易做了半年下来,没有亏钱,但是赚钱也有限,感觉没有发展,考滤到介入价位时机把握不好,于是开始学习专门练习盘口与炒单,记得2007年当时看到炒客论坛有好多的高手是做日内交易。“江湖夜雨十年灯“--期货日内交易一路走来!

炒单盘口一练下来,一个月就难得有两三天能赚钱,以周算差不多是周周亏钱,持续亏损了将近1年半,后来改一边练习盘口,一边控制交易做波段,并在一期货论坛上做实盘裸单,最终由于炒单盘口的认知提升,风险控制能力加强,加之市场活跃,交易上得到了很大的进步,1周赢利翻倍,资金曲线持续上扬,当时感觉自己活过来了,论坛上很多网友也认为我做出来了,不过结果却是更为苦难岁月的开始!

“江湖夜雨十年灯“--期货日内交易一路走来!

由于期货交易市场的活跃,交易所打压期货日内短炒,取消了日内手续费单边,同时多数品种手续费开仓交易所手续2倍3倍的提升,自己原本的交易体系做出来的效果,净赢利跟手续费差不多是对等的,而自己的手法是顺波段依盘口反复进出的,一天下来回合相对比较多,手续费成本的成倍提高,带来的结果原来的交易方法操作下去是必死的,没有办未能只好寻求解决办法,纯日内波段性交易,新的手法体系提升测试打造又重复回来了反复亏钱的岁月,结果一年左右终于打出了自己的结构波体系,交易能稳定下来,可以赢利,不过赢利幅度明显不高,因为是日内交易体系,加之过滤的比较历害,日内很多机会因不确定原因被自己删除不做,而所做的机会常常可能是周内性行情,日内出现开仓点,日内赢利出局了,行情却是连续性的,后面持续性却没有再出现自己的开仓点,而且有时时候行情以隔夜跳空展开,自己也没有进入的机会,结构波用于纯日内交易感觉仍然是没有多大的发展,不得以只好重新打造新的日内波段性交易体系!

于是期货的日内交易从最初的趋势延续位法(5分钟)到波段+炒单手法(1分钟),到日内结构波,再到日内行平波,背反波,全局波,换筹破,这四种波跟结构波一样,能稳定发展性不大,期间又花了几年的功夫,期货市场中的手续费调低下来了也没改回去随手短炒手法,不愿放弃波段的得升,再加上原有的一些体系自己知道有局限,不好发展,期间动量交易,日内小波段思路等等都用过,以及自己研究出算是不错的行K手法,仍然是没有找到能好好交易发展的,在论坛上看到很多比我后面做期货,裸单做出来的,多数是坚持走炒单路线的,转眼就到2015年了,后来研究以走势与盘感结合捕捉行情发动的托压波,随意性较强,大多数行情机会可以抓,当时做的是玻璃,赢利幅度也算不错,可惜最终还是不行,因为当时玻璃的手续费是便宜的,后面玻璃手续费变化,盘口就全变了,过度依赖于盘口进出的托压波根本无法准确依盘口进出,无法适应市场变化,只好放弃,重新更进一步寻求日内交易的发展!“江湖夜雨十年灯“--期货日内交易一路走来!

2016年的时候反复思考如何提升日内交易才能取得发展,炒单对于我来说,不适合自己的年纪与性格加之过渡依赖于手续费放弃,各种模型类日内波段,过滤太历害机会有限,发展有限放弃,托压波随意性强,天天有机会,但太依赖于盘口感觉适应性有问题放弃,而自己交易中常常有10%左右利润因为拿单问题变成浮盈消灭,为什么一直执着于拿波段呢,过滤出不能拿的开仓点,后面思路转变,不管波不波段的,直接到关健位与关健时机,浮盈直接止赢锁定利润,这样开仓配合一些分析研判,加上盘口功底,亏损时相对不大,这时交易便常常有不错的收益,到后来演变成顺向节奏感觉交易,融合了最初的波段+炒单手法,炒行K手法,近些年的波段分析研判与跟单技术,以及分段进出思路,一天下来回合数有时10多个,最多时100多个,因为捕捉的方向波动节奏,但行情大波动快时赢利大回合也就多,当波段方向性明显则赢利大回合小,做的是1分钟图为主,偶尔会出现梢大点的亏损,发现是行情依5分钟走势反复波动,这个可以调整节奏或是过滤,而且就算是这样在5分钟节奏上有些亏损,交易体系还真算是不错的,很有发展的,自己做的好时日净利出现连续达到30%,3天就翻了1倍,可惜这个手法最终还是被交易所打死了,因为是依走势波动节奏进出的,记得自己最多时日内交易167个回合,平盈是50%,手续费将近20%(这个是时候是日内双边收手续费的),而后面交易所对日内交易打压到了新的高点,很多品种开仓手续费成倍提升,更历害的是日内平今仓几倍的收取,象当时的玻璃,原来是交易所开仓3元,平今仓免费,到平今仓3元,再到后来慢慢调到了平今仓24元,日内平今仓手续费的提升,加之后来市场的改变,节奏波动进出变的困难,常常成交不了!这一手法也不得不放弃,寻找新的期货日内交易手法

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2017年的思路不得不重新回到日内波段交易的控制上面来,希望能过滤出方便拿的开仓点,进一步融合自己多年的种种模型类波段,各种分析研判技术,日内功底基础,打造真正的日内波段体系,同时经过9年职业性期货日内交易后,开始涉及隔夜,也希望能打开隔夜的封锁,痛定思痛,仔细想想最初在期货论坛裸单时进步是非常大的,而自己从最初泡各个期货论坛到各期货语音聊天室,以及泡期货QQ群(多时曾将近200个),加写交易笔记(现有期货交易笔记32本)做大量的交易图谱,曾经的收藏的资料有3G多,本来保存在硬盘里的,同时有U盘备份,可惜后来硬盘出现坏道,重新格式化了,到后来才发现U盘坏了,数据读不出来,就这样丢失了保存好的3G多的资料,为了更规范自己的期货日内交易研究,收藏与整理资料于是建立思过崖期货日内博客网站,一年来的交易博客写作,反复交易思考,交易复盘,收获是巨大的,对交易市场认知得到了全天面的突破,并找到了自己多年来在期货波段交易过滤上真正问题的关健,本来近几个月来认为应该会赚钱了的,可是事实上新的思路体系的提升,带来相关细节技术的配套问题,再加止后面发现新的思路体系还有必要配合交易市场做更一步的提升,近几个月就一直在不断的融合过程中!

“江湖夜雨十年灯“--期货日内交易一路走来!

十年的职业性期货日内交易,其中的付出惨烈是难以想象的,执着,迷茫,痛苦,身心疲惫,弹尽粮绝,亲朋远离,盛夏酷冷,世界成空,10年了仍然没有成功,加之这之前的股票8年(其中股票职业4年),金融交易入行18年,14年多的全职交易,两度倾家荡产,能坚持到现在真的不容易,好在2015年末开始坚持双盘打坐,这样身体状态才有了明显好转,同时也因为佛教禅宗知识的涉猎见地,人生感悟,才熬到了现在,成王败寇,没有真正的成功说什么也是枉然的,希望在明天!

期货超低手续费开户+交易所返还
思过崖

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目前评论:2   其中:访客  1   博主  1

    • sanchaji2 0

      握手,也是10年专职杠杆交易(外汇保证金)的路过,我做期货才刚刚2个月,希望能多学习学习。